Internet Firewall Policy あるいは Application Control Policy で通信を検査することでURLの確認が可能です。

ただし、Internet Firewall Policyで検査される通信で
URLが表示されるのは、最初のHTTP request の通信のみとなります。
そのため、EventsログにURLが表示される場合と表示されない場合があります。

すべての通信のURLを確認したい場合、
CASB機能のApplication Control Policyにて以下のルールを作成いただくことで実現可能です。

• Application - Any Cloud Application
• Criteria - Any Granular Activity
• Action- Monitor

※CASB機能をご利用いただくためにはCASBライセンスの購入が必要となります

※上記ルールによって出力されるログの量が増加するため、データレイクの上限値にご注意ください。

ログストレージライセンスについてはこちらを参照してください。

補足

本記事は下記KBを参考に作成されています。
Understanding Full Path URL for App Control vs Internet Firewall