Internet FirewallとWAN Firewallは制御対象となる通信が異なります。
インターネットに向けた通信を制御したい場合は、Internet Firewallルールを作成します。
WAN内の通信を制御したい場合は、WAN Firewallルールを作成します。
Internet Firewall:インターネット向け通信
WAN Firewall:WAN内の通信
補足
本稿は下記メーカーKBを参考に作成されています。
What is the Cato Internet Firewall?
What is the Cato WAN Firewall?